（二）类别

【固定收益类】集合资产管理计划

（二）类别

期货和衍生品类集合资产管理计划

（三）运作方式

本集合为【开放式】集合资产管理计划。

本计划自成立起每周一、三、五开放（如遇非交易日，则相应顺延至下一交易日），中国证监会另有规定的除外。开放期可办理本集合计划的参与、退出业务，投资者需提前30个自然日提交预约退出申请。管理人有权提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。

本集合不设定锁定期。

（三）运作方式

本集合为【开放式】集合资产管理计划。

本计划自成立起每周五开放（如遇非交易日，则相应顺延至下一交易日），中国证监会另有规定的除外。开放期可办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。

本集合不设定锁定期。

（五）投资目标、投资方向与投资比例

1、投资目标与主要投资方向

本计划在严格控制投资风险与追求计划资产稳定增值的前提下，力争为各投资者谋求与其风险匹配的投资回报。

本计划投资于以下资产：

（1）固定收益类：

1）现金、银行存款（含结构性存款）、货币市场基金；

2）全国银行间债券市场、证券交易所市场上市交易的标准化债券，具体包括：国债、中央银行票据、地方政府债、同业存单、大额存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、二级资本债）、企业债券、公司债券（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、可转债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、项目收益债、资产支持证券（限优先级）、资产支持票据（限优先级）、债券逆回购；

（2）期货和衍生品类：在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心等经国务院同意设立的期货交易场所上市交易的商品期货合约（原油期货除外）；

（3）公募证券投资基金（含公募基础设施证券投资基金）、资产管理产品（包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案且有托管人托管的私募证券投资基金）；前述资产管理产品包括QDII/RQDII/QDLP；

（4）参与债券回购。

2、投资比例

（1）经穿透合并计算，固定收益类资产占本计划总资产的比例不低于80%；

（2）经穿透合并计算，期货和衍生品类资产的持仓合约价值占本计划资产总值的比例低于20%，或期货和衍生品账户权益占本计划资产总值的比例不超过20%；

（3）经穿透合并计算，权益类资产占本计划总资产的比例不超过20%；

（4）经穿透合并计算，本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。

相关法律法规另有规定的，管理相关法律法规另有规定的，管理人将按照新的规定处理，并在指定网站上披露。

（五）投资目标、投资方向与投资比例

1、投资目标与主要投资方向

本计划在严格控制投资风险与追求计划资产稳定增值的前提下，力争为各投资者谋求与其风险匹配的投资回报。

本计划投资于以下资产：

（1）期货和衍生品类：期货、场内期权；

（2）固定收益类：现金、银行活期存款、货币市场基金。

2、投资比例

（1）期货和衍生品的持仓合约价值的比例合计不得低于计划总资产的80%，且期货和衍生品账户权益超过计划总资产的20%。

（2）固定收益类资产占本计划总资产的比例不高于20%。

相关法律法规另有规定的，管理相关法律法规另有规定的，管理人将按照新的规定处理，并在指定网站上披露。

（九）参与本集合计划的最低金额

单个客户首次参与本集合计划的最低金额（不含认购/参与费）为人民币30万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差。

（九）参与本集合计划的最低金额

单个客户首次参与本集合计划的最低金额（不含认购/参与费）为人民币100万元，超过最低参与金额的部分应不少于10万元。

（十二）本集合计划的产品风险等级

本集合计划属于【R3】风险，适合【追求投资收益稳健增长，能够承受短期资产价格波动甚至少量投资损失】的合格投资者及专业投资者。

本集合计划应当向合格投资者进行推广。

（十二）本集合计划的产品风险等级

基于本计划的投资范围及投资策略，本计划不承诺保本及最低收益，属预期风险等级【R4】级的投资品种，适合具有【C4及以上】级别风险识别、评估、承受能力的合格投资者及专业投资者。

本集合计划应当向合格投资者进行推广。

（十三）预警止损机制

本资产管理计划设置预警止损线，本计划份额净值达到0.80时预警，本计划份额净值达到0.60时止损。

（十三）预警止损机制

本资产管理计划设置预警止损线，本计划份额净值达到0.9200元时预警，本计划份额净值达到0.9000元时止损。

（四）认购事项

1、最低认购金额与支付方式

（1）最低认购金额（不含认购费）为30万元；募集期参与价格为份额初始募集面值，即1.00元/份。

（2）集合计划采取“金额参与”原则，即参与以金额申请。

（3）投资者的认购金额应按销售机构营业网点的具体规定与安排及时交付至本集合计划指定的募集结算专用账户和销售机构委托募集账户（如有），本集合计划的募集结算专用账户和销售机构委托募集账户（如有）将由销售机构通过指定渠道向投资者公布，届时投资者可通过销售机构营业网点进行查询。

本集合计划指定的募集账户信息如下：

户名：上海东亚期货有限公司募集专用户

账号：1001 1732 2900 6986 056

开户银行：工行期货大厦支行

（四）认购事项

1、最低认购金额与支付方式

（1）最低认购金额（不含认购费）为100万元，认购期间追加委托投资金额应当不少于10万元；募集期参与价格为份额初始募集面值，即1.00元/份。

（2）集合计划采取“金额参与”原则，即参与以金额申请。

（3）投资者的认购金额应按销售机构营业网点的具体规定与安排及时交付至本集合计划指定的募集结算专用账户和销售机构委托募集账户（如有），本集合计划的募集结算专用账户和销售机构委托募集账户（如有）将由销售机构通过指定渠道向投资者公布，届时投资者可通过销售机构营业网点进行查询。

本集合计划指定的募集账户信息如下：

户名：上海东亚期货有限公司募集专用户

账号：1001 1732 2900 6986 056

开户银行：工行期货大厦支行

（一）集合计划的参与

2、参与的开放日和时间

本计划自成立起每周一、三、五开放（如遇非交易日，则相应顺延至下一交易日），中国证监会另有规定的除外。开放期可办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。

本计划不设定锁定期。

（一）集合计划的参与

2、参与的开放日和时间

本计划自成立起每周五开放（如遇非交易日，则相应顺延至下一交易日），中国证监会另有规定的除外。开放期可办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。

本计划不设定锁定期。

4、参与的方式与价格

（1）投资者在本计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，投资者应符合合格投资者标准，且参与金额应满足资产管理计划最低参与金额限制30万元（不含参与费用），已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买资产管理计划份额的除外。

本计划存续期开放期首次参与的，投资者应以纸质合同方式签署合同或以电子签名方式签署电子签名合同后方可参与本集合计划。投资者应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料，管理人和其他销售机构应当按照有关规定对投资者提供的信息和资料进行审查并如实记录。

本集合计划指定的募集账户信息如下：

户名：上海东亚期货有限公司募集专用户

账号：1001 1732 2900 6986 056

开户银行：工行期货大厦支行

（2）集合计划采取“金额参与”原则，即参与以金额申请。

（3）开放日，计划单位的参与价格由T日计划份额净值决定。

4、参与的方式与价格

（1）投资者在本计划存续期开放日购买资产管理计划份额的，投资者应符合合格投资者标准，且参与金额应满足资产管理计划最低参与金额限制100万元（不含参与费用），已持有资产管理计划份额的投资者在资产管理计划存续期开放日追加购买的金额应当不少于10万元。

本计划存续期开放期首次参与的，投资者应以纸质合同方式签署合同或以电子签名方式签署电子签名合同后方可参与本集合计划。投资者应当如实提供与签署电子签名合同相关的信息和资料，管理人和其他销售机构应当按照有关规定对投资者提供的信息和资料进行审查并如实记录。

本集合计划指定的募集账户信息如下：

户名：上海东亚期货有限公司募集专用户

账号：1001 1732 2900 6986 056

开户银行：工行期货大厦支行

（2）集合计划采取“金额参与”原则，即参与以金额申请。

（3）开放日，计划单位的参与价格由T日计划份额净值决定。

（二）集合计划的退出

2、退出的开放日和时间

本计划自成立起每周一、三、五开放（如遇非交易日，则相应顺延至下一交易日），中国证监会另有规定的除外。开放期可办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。

（二）集合计划的退出

2、退出的开放日和时间

本计划自成立起每周五开放（如遇非交易日，则相应顺延至下一交易日），中国证监会另有规定的除外。开放期可办理本集合计划的参与、退出业务。管理人有权提前结束或延期结束开放期，并及时在指定网站上发布公告。

5、退出的金额限制

委托人部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额总净值应当不低于法规规定的合格投资者最低参与金额30万元。委托人持有的资产管理计划份额总净值低于法规规定的最低投资金额30万元时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。

5、退出的金额限制

委托人部分退出资产管理计划的，其退出后持有的资产管理计划份额总净值应当不低于法规规定的合格投资者最低参与金额100万元。委托人持有的资产管理计划份额总净值低于法规规定的最低投资金额100万元时，需要退出资产管理计划的，应当一次性全部退出。

（二）投资范围及比例

1. 投资范围

本计划投资于以下固定收益类资产：

（1）固定收益类：

1）现金、银行存款（含结构性存款）、货币市场基金；

2）全国银行间债券市场、证券交易所市场上市交易的标准化债券，具体包括：国债、中央银行票据、地方政府债、同业存单、大额存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、二级资本债）、企业债券、公司债券（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、可转债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、项目收益债、资产支持证券（限优先级）、资产支持票据（限优先级）、债券逆回购；

（2）期货和衍生品类：在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心等经国务院同意设立的期货交易场所上市交易的商品期货合约（原油期货除外）；

（3）公募证券投资基金（含公募基础设施证券投资基金）、资产管理产品（包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案且有托管人托管的私募证券投资基金）；前述资产管理产品包括QDII/RQDII/QDLP；

（4）参与债券回购。

如法律法规或监管机构允许投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入投资范围。

2、投资比例

（1）经穿透合并计算，固定收益类资产占本计划总资产的比例不低于80%；

（2）经穿透合并计算，期货和衍生品类资产的持仓合约价值占本计划资产总值的比例低于20%，或期货和衍生品账户权益占本计划资产总值的比例不超过20%；

（3）经穿透合并计算，权益类资产占本计划总资产的比例不超过20%；

（4）经穿透合并计算，本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。

相关法律法规另有规定的，管理人将按照新的规定处理及披露。

上述投资比例和投资限制，如涉及穿透核查或穿透合并计算的，管理人应当根据所投资资产管理产品披露投资组合的频率，及时通过邮件方式（托管人的邮箱地址为custody@nbcb.cn；custody-audit@nbcb.cn）向托管人提供本资产管理计划所投资其他资产管理产品的估值表和净值数据等核查信息，托管人仅根据管理人提供的数据进行复核，并根据管理人提供的数据及时进行投资监督。管理人应确保对所提供数据材料的真实性，准确性以及完整性负责。由于底层数据材料的提供频率、脱敏处理、可披露程度等原因导致托管人实际监督范围受限的，由此造成的后果由管理人承担。如本资产管理计划所投资其他资产管理产品披露组合的频率发生变化的，由托管人及管理人协商一致后进行调整。涉及证券投资基金穿透监控的，以最近1个季度证券投资基金定期披露的报告为准。

（二）投资范围及比例

1.投资范围

本计划投资于以下资产：

（1）期货和衍生品类：期货、场内期权。

（2）固定收益类：现金、银行活期存款、货币市场基金。

如法律法规或监管机构允许投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入投资范围。

2、投资比例

（1）本计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例合计不得低于计划总资产的80%，且期货和衍生品账户权益超过计划总资产的20%；

（2）固定收益类资产占本计划总资产的比例不高于20%。

相关法律法规另有规定的，管理人将按照新的规定处理及披露。

（五）风险收益特征

本集合计划为固定收益类资产管理计划，在通常情况下其预期收益及预期风险水平低于股票型产品、混合型产品，高于货币型产品，属于【R3】风险的投资品种，适合【追求投资收益稳健增长，能够承受短期资产价格波动甚至少量投资损失】的合格投资者及专业投资者。

（五）风险收益特征

基于本计划的投资范围及投资策略，本计划不承诺保本及最低收益，属预期风险等级【R4】级的投资品种，适合具有【C4及以上】级别风险识别、评估、承受能力的合格投资者及专业投资者。

（七）投资策略

本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、信用风险、证券市场估值水平等因素，从经济周期的角度判断经济形势，并根据各类资产在特定经济形势下的预期收益和预期风险特征，在本集合计划的投资范围内，确定各类资产的配置比例，追求收益最大化。

1、资产配置策略

通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，优化利率债、信用债、可转债等类属资产的配置比例。资产配置策略主要是从资产配置角度选择高性价比资产，在有效控制风险的基础上，获得资产的稳定增值，提高总体收益率。

......

上述投资策略为管理人主要运用的投资策略，本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内，根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。

（七）投资策略

以宏观经济周期和商品供需分析为基础的商品期货、金融期货的套利交易和趋势跟踪交易，旨在实现资产的长期稳健增值，同时严格控制风险。

上述投资策略为管理人主要运用的投资策略，本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内，根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。

（八）风险控制

为保护全体投资者的利益，本计划设置预警线和止损线。

1、 预警线：本计划份额净值0.80元。

在本计划存续期内任何一个工作日T日，经管理人估算的T日计划参考份额单位净值（未经托管人复核）不高于预警线，但未触及止损线的，自T+2日起，不得再进行非现金资产的加仓操作，购买货币基金及国债逆回购除外，直至资产管理计划参考份额单位净值（未经托管人复核）高于0.80元时，恢复非现金资产的加仓操作。

2、止损线：本计划份额净值0.60元。

在本计划存续期内任何一个交易日T日，经管理人估算的T日计划参考份额单位净值（未经托管人复核）不高于止损线的，管理人应于T+2日向资产委托人提示投资风险，自T+2日下午13:30 起，管理人应对本计划持有的非现金类资产进行不可逆变现（只能卖出不得买入），直至委托财产全部变现为止。资产全部变现后，本计划终止。

本计划设定有预警、平仓机制。投资者签署本合同即表明其已知晓本计划资产净值触及止损线时，资产管理人将按照合同约定对资产管理计划进行平仓，但是在极端情况下，资产管理计划仍存在平仓完成后的计划净值低于止损线的风险。

（八）风险控制

为保护全体投资者的利益，本计划设置预警线和止损线。

1、预警线：本计划份额净值0.9200元。

在任一交易日（T日）计划份额净值达到或者低于预警线时，且T-1日计划份额净值高于预警线的，管理人应于T+3日（含）内向投资者提示投资风险。

2、止损线：本计划份额净值0.9000元。

在任一交易日（T日）计划份额净值达到或者低于止损线时，管理人应于T+3日（含）内向投资者提示投资风险，并于T+3日（含）起，不得进行任何买入或开仓等交易。管理人应当于T+5日（含）内完成对本计划持有的可变现的非现金资产的不可逆变现。管理人将可变现的非现金资产全部变现当日为本合同终止日，并根据本合同“清算程序”章节之约定对计划进行清算。

本计划持有流通受限证券的，管理人应自该等证券可上市流通首日起5个交易日内完成变现操作。因不可抗力或意外事件，导致相关操作无法完成的，操作期限相应顺延。

本计划设定有预警、平仓机制。投资者签署本合同即表明其已知晓本计划资产净值触及止损线时，资产管理人将按照合同约定对资产管理计划进行平仓，但是在极端情况下，资产管理计划仍存在平仓完成后的计划净值低于止损线的风险。

（九）投资限制与禁止行为

1、投资限制

为维护本集合计划委托人的合法权益，本集合计划投资限制包括：

（1）本集合计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，集合计划所申报的金额不超过集合计划总资产，集合计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的25%；

（2）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本计划资产净值的25%；管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。

（3）本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%；

（4）在集合计划开放退出期内，资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于本集合计划资产净值的10%。

（5）本计划投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%。

（6）本计划投资的可转债、可交债转股的，应于转股后20个工作日内卖出。

（7）信用债发行人主体评级或债项信用评级应在AA级（含）以上，短期融资券的债项评级应为A-1级；如该期证券无债项评级，则发行人主体评级应为AA级（含）以上；如该期证券为项目收益债、或集合债券等情形，则该期债券债项信用评级应在AA级（含）以上；以上评级均不包括中债资信评级；证券的评级以评级公司公告的最新境内评级为准，同时有多个评级的，以孰新为准；

（8）所投资的资产管理产品不再投资除公募基金以外的其他资产管理产品；

（9）本计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，该资产管理计划的总资产不得超过其净资产的120%。投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。

（10）法律法规、中国证监会、基金业协会规定的其他限制事项。

如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，履行合同变更程序后，本集合计划可相应调整投资组合限制的规定，则本集合计划不受上述限制。

（九）投资限制与禁止行为

1、投资限制

为维护本集合计划委托人的合法权益，本集合计划投资限制包括：

（1）本计划的总资产占净资产的比例不得超过200%。

（2）本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%。本管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款等中国证监会认可的投资品种除外。同一资产的计算方式：单一期货合约按占用保证金计算，单一交易所期权合约义务方按保证金计算，单一交易所期权合约权利方按权利金市价计算，其他资产按市值计算。

（3）本计划不得投资于非上市股权、非上市债权、委托贷款。如因证券退市等原因造成本计划被动持有非上市股权、非上市债权的，不视为违反本合同的相关约定。

（4）期货及金融衍生品投资限制（N为计划份额净值）

1）当N≥1.00 时，本计划持有的全部期货合约保证金持仓占比不超过衍生品账户权益的 100%；

2）当0.92≤N<1.00 时，本计划持有的全部期货合约保证金持仓占比不超过衍生品账户权益的 95%；

3）当0.90≤N<0.92 时，本计划持有的全部期货合约保证金持仓占比不超过衍生品账户权益的 85%。

因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划突破上述投资限制的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或恢复交易的20个交易日内调整至符合要求。法律法规另有规定的，从其规定。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构报告。

（十一）投资比例的调整

本资产管理计划存续期间，为规避市场剧烈波动等特定风险，委托人在此同意管理人有权将本集合计划下投资于固定收益类资产的比例可以低于计划总资产80%，但上述情形不得持续超过6个月。

（十一）投资比例的调整

本资产管理计划存续期间，为规避巨额参与和退出、极端行情等特定风险，管理人可调整本计划的【期货和衍生品】投资比例，但不得持续180天突破合同约定的投资比例。如本计划启动调仓期，在满足前述约定的前提下，管理人需向托管人明确说明调仓原因和调仓期起始时间。同时，管理人应就调仓期发起的原因、起始时间、调仓期内本计划投资运作情况等按照本合同“信息披露与报告”中约定的临时信息披露要求，向投资者进行披露。投资者签署本合同即表明一致同意该调整不视为管理人改变本计划的计划类别。

（十三）流动性匹配

在合同有效期内，本资产管理计划投资资产组合的流动性将与本合同约定的参与、退出安排相匹配。

（十三）流动性匹配

管理人应当确保本计划所投资的资产组合的流动性与本合同约定的参与、退出安排相匹配，确保在开放期保持适当比例的现金或者其他高流动性金融资产，且限制流动性受限资产投资比例。

管理人应当确保本计划开放退出期内，其资产组合中7个工作日可变现资产的价值，不低于本计划资产净值的10%。

本计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本计划资产净值的20%。

1、托管费

本集合计划自成立之日起计提托管费。本集合计划的托管费按前一日计划资产净值【0.03】%的年费率计算，计算方法如下：

H ＝ E ×【0.03】% ÷ 当年实际天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值，成立日首日按照成立规模计算。

集合计划托管费自计划成立日起，每日计提，按自然月支付给托管人。管理人在此授权托管人于本计划成立之日的次月度起，每月第4个工作日将托管费从本计划财产中支付至托管人指定账户，托管人有权在账户余额充足时进行扣划，管理人无需再出具资金划付指令。

托管人指定收取托管费的银行账户为：

户名：资产托管费待划转

开户行：宁波银行股份有限公司

账号：11070126102000013

2、管理费

本集合计划自成立之日起计提管理费。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的【2%】年费率计提，计算方法如下：

G ＝ E×年管理费率÷当年实际天数

G 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值，成立日首日按照成立规模计算。

本资产管理计划的管理费自计划成立日起，每日计提，按自然月支付给管理人。管理人在此授权托管人于本计划成立之日的次月度起，每月第4个工作日将管理费从本计划财产中支付至管理人账户，托管人有权在账户余额充足时进行扣划，管理人无需再出具资金划付指令。

本资产管理计划在成立后的每个运作年度的最后一个自然日和计划终止日计算并提取保底管理费，保底管理费【500,000.00】元，保底管理费的计算公式如下：

本资产管理计划成立后的每个运作年度的最后一个自然日和计划终止日应收取的保底管理费=MAX(0，【500,000.00】-本运作年度内存续期累计计提的管理费费)。自下一运作年度首日起10个工作日内，由管理人向托管人发送管理费（含保底管理费，若有）划款指令，资产管理计划托管人复核无误后从资产管理计划财产中一次性支付给资产管理计划管理人。保底管理费不进行摊销。非因资产管理计划管理人的原因导致计划目的不能实现或本资产管理计划终止的，管理人已收取的管理费无需返还。

管理人指定收取管理费的银行账户为：

户名：上海东亚期货有限公司

账号：310066056010020008831

开户行：交通银行上海期货大厦支行

2、 业绩报酬

本计划不收取业绩报酬。

4、运营服务费

本资产管理计划份额登记、估值核算等运营服务费率为【0.03】%，计算方法如下：

H=E×【0.03】%÷N

H：每日应计提的运营服务费

E：前一日资产管理计划资产净值

N：当年实际天数

本资产管理计划的运营服务费自计划成立日起，每日计提，按自然月支付给运营服务机构。管理人在此授权托管人于本计划成立之日的次月度起，每月第4个工作日将运营服务费从本计划财产中支付至运营服务商指定账户，托管人有权在账户余额充足时进行扣划，管理人无需再出具资金划付指令。

运营服务商指定收取服务费的银行账户为：

户名：基金业务外包收入待划转

开户行：宁波银行股份有限公司

账号：11070126102000021

1、托管费

本集合计划自成立之日起计提托管费。本集合计划的托管费按前一日计划资产净值【0.015】%的年费率计算，计算方法如下：

H ＝ E ×【0.015】% ÷ 当年实际天数

H 为每日应计提的集合计划托管费

E 为前一日集合计划资产净值，成立日首日按照成立规模计算。

集合计划托管费自计划成立日起，每日计提，按自然月支付给托管人。管理人在此授权托管人于本计划成立之日的次月度起，每月第4个工作日将托管费从本计划财产中支付至托管人指定账户，托管人有权在账户余额充足时进行扣划，管理人无需再出具资金划付指令。

托管人指定收取托管费的银行账户为：

户名：资产托管费待划转

开户行：宁波银行股份有限公司

账号：11070126102000013

2、管理费

本集合计划自成立之日起计提管理费。本集合计划的管理费按前一日集合计划资产净值的【0.5%】年费率计提，计算方法如下：

G ＝ E×年管理费率÷当年实际天数

G 为每日应计提的集合计划管理费

E 为前一日集合计划资产净值，成立日首日按照成立规模计算。

本资产管理计划的管理费自计划成立日起，每日计提，按自然月支付给管理人。管理人在此授权托管人于本计划成立之日的次月度起，每月第4个工作日将管理费从本计划财产中支付至管理人账户，托管人有权在账户余额充足时进行扣划，管理人无需再出具资金划付指令。

管理人指定收取管理费的银行账户为：

户名：上海东亚期货有限公司

账号：310066056010020008831

开户行：交通银行上海期货大厦支行

3、 业绩报酬

本计划业绩报酬的计算和提取采用单客户高水位法: 针对每个投资者单笔参与份额，在业绩报酬计提日对每笔份额的累计净值超过历史计提日最高净值部分，根据一定的比例计提业绩报酬。业绩报酬计入管理人报酬。

本计划的业绩报酬在业绩报酬计提基准日（投资者退出日、收益分配基准日和计划清算基准日）提取，管理人对投资者的收益部分提取R作为业绩报酬，R=20%。如计划清算时存在多次清算，则每次清算时对该次清算基准日投资者持有的所有份额计提业绩报酬。连续两次收益分配计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月。

业绩报酬的计算

业绩报酬 = Si×（NAV1—NAV0）× R

其中：

Si为投资者每笔退出份额数、或计划进行收益分配份额数、或计划终止时所持有份额数量；

NAV1为本业绩报酬计提日的计划份额累计净值；

NAV0为投资者退出计划份额时、或计划进行收益分配时、或计划终止时所持有份额在上一次提取业绩报酬时的计划份额累计净值，若该笔份额还未提取过业绩报酬，则为该笔份额所对应的初始募集面值（认购所得份额）或参与申请日（参与所得份额）或红利再投基准日（红利再投所得份额）的计划份额累计净值；

R为业绩报酬计提比例。

在收益分配日计提业绩报酬的，经计算确认的业绩报酬从投资者的分红金额中进行扣减。当分红金额不足扣减业绩报酬时，则以分红金额为限计提业绩报酬。退出业绩报酬和清算业绩报酬分别从对应的退出款和清算款中扣减。在计划多次清算时，若当次清算时该笔份额清算金额不足以扣减业绩报酬，则以该笔份额清算款为限计提业绩报酬。

2）业绩报酬的支付

业绩报酬由管理人负责计算，并由管理人在单个计划份额持有人退出款、分红款或清算款项中分别予以相应扣除。在业绩报酬提取后，由管理人向托管人发送业绩报酬指令，托管人从计划财产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构根据管理人发送的指令支付给管理人。

管理人业绩报酬收取账户为本合同约定的管理人管理费收取账户。

4、运营服务费

本资产管理计划份额登记、估值核算等运营服务费率为【0.015】%，计算方法如下：

H=E×【0.015】%÷N

H：每日应计提的运营服务费

E：前一日资产管理计划资产净值

N：当年实际天数

本资产管理计划的运营服务费自计划成立日起，每日计提，按自然月支付给运营服务机构。管理人在此授权托管人于本计划成立之日的次月度起，每月第4个工作日将运营服务费从本计划财产中支付至运营服务商指定账户，托管人有权在账户余额充足时进行扣划，管理人无需再出具资金划付指令。

运营服务商指定收取服务费的银行账户为：

户名：基金业务外包收入待划转

开户行：宁波银行股份有限公司

账号：11070126102000021

原条款

变更后条款

1、集合计划份额净值报告

自集合计划成立之日起，管理人每个交易日披露上一交易日经托管人复核的计划资产份额净值。

1、集合计划份额净值报告

自集合计划成立之日起，管理人每周第一个交易日披露上周最后一交易日经托管人复核的计划资产份额净值。

原条款

变更后条款

1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产中的本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于【R3】风险，适合【追求投资收益稳健增长，能够承受短期资产价格波动甚至少量投资损失】的合格投资者及专业投资者。

1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产中的本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于【R4】风险，适合具有【C4及以上】级别风险识别、评估、承受能力的合格投资者及专业投资者。

原条款

变更后条款

1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于【R3】风险，适合【追求投资收益稳健增长，能够承受短期资产价格波动甚至少量投资损失】的合格投资者及专业投资者。

1、本金损失风险

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产，但不保证资产管理计划财产中的认（申）购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益。

本集合计划属于【R4】风险，适合具有【C4及以上】级别风险识别、评估、承受能力的合格投资者及专业投资者。