一、投资者、管理人、托管人已签订《上海东亚期货有限公司-东亚三十一号单一资产管理计划资产管理合同》（编号：dyqh2023-006）（以下统称“原合同”或“本合同”），现经投资者、管理人、托管人三方友好协商，就原合同未尽事项达成如下补充协议（以下称“本补充协议”），以兹共同遵照执行。
原合同 第八章 资产管理计划的投资 中：
（二）投资范围
本计划投资于以下资产：
（1）固定收益类：
1）现金、银行存款、货币市场基金；
2）全国银行间债券市场、证券交易所市场上市交易的标准化债券，具体包括：国债、中央银行票据、地方政府债、同业存单、大额存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、二级资本债）、企业债券、公司债券（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、可转债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、项目收益债、债券逆回购；
3）银行理财产品。
（2）权益类：国内证券交易所发行上市的股票、港股通股票、存托凭证；
（3）期货和衍生品类：在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心等经国务院同意设立的期货交易场所上市交易的商品或金融期货合约、期权合约，在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等经国务院同意设立的证券交易场所上市交易的股票期权合约；
（4）公募证券投资基金（含公募基础设施证券投资基金）、资产管理产品（包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案且有托管人托管的私募证券投资基金、信托计划）；
（5）债券正回购。
投资者同意本计划在法规允许的前提下投资于与管理人或托管人存在关联关系的证券和公募证券投资基金(包括管理人管理的公募证券投资基金)。
如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由产品投资者、产品管理人和托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。
修改为：
本计划投资于以下资产：
（1）固定收益类：
1）现金、银行存款、货币市场基金；
2）全国银行间债券市场、证券交易所市场上市交易的标准化债券，具体包括：国债、中央银行票据、地方政府债、同业存单、大额存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、二级资本债）、企业债券、公司债券（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、可转债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、项目收益债、债券逆回购；
（2）权益类：国内证券交易所发行上市的股票、港股通股票、存托凭证；
（3）期货和衍生品类：在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心等经国务院同意设立的期货交易场所上市交易的商品或金融期货合约、期权合约，在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等经国务院同意设立的证券交易场所上市交易的股票期权合约；
（4）公募证券投资基金（含公募基础设施证券投资基金）、资产管理产品（包括证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案且有托管人托管的私募证券投资基金）；
（5）参与债券回购、融资融券。
投资者同意本计划在法规允许的前提下投资于与管理人或托管人存在关联关系的证券和公募证券投资基金(包括管理人管理的公募证券投资基金)。
如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由产品投资者、产品管理人和托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。
（五）投资限制
……
本计划的建仓期自成立之日起6个月。管理人应当在建仓期结束后使本计划的投资组合比例符合本合同的有关约定。因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券期货经营机构之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
在本计划到期日前15个交易日内，因计划财产变现需要，本计划财产的投资比例限制可以不符合上述计划配置比例规定。
修改为：
（五）投资限制
……
本计划的建仓期自成立之日起6个月。管理人应当在建仓期结束后使本计划的投资组合比例符合本合同的有关约定。因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券期货经营机构之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的20个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应当及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。
（六）投资禁止行为
删除：6、本资产管理计划不参与融资融券业务；
原第6条之后条款序号依次提前。
（八）债券回购、融资融券、转融通及其他场外证券业务的参与情况
根据本资产管理计划投资范围，本资产管理计划参与债券回购、融资融券、转融通及其他场外证券业务的相关情况如下：
本资产管理计划可参与债券回购业务，在放大收益的同时也放大了信用风险和杠杆风险，导致本资产管理计划收益产生不确定性风险。
本资产管理计划不参与融资融券业务；
本资产管理计划不参与转融通业务；
本资产管理计划不参与场外衍生品（包括互换、场外期权等品种）的交易。
修改为：
（八）债券回购、融资融券、转融通及其他场外证券业务的参与情况
根据本资产管理计划投资范围，本资产管理计划参与债券回购、融资融券、转融通及其他场外证券业务的相关情况如下：
本资产管理计划可参与债券回购业务、融资融券业务，在放大收益的同时也放大了信用风险和杠杆风险，导致本资产管理计划收益产生不确定性风险。
本资产管理计划不参与转融通业务；
本资产管理计划不参与场外衍生品（包括互换、场外期权等品种）的交易。
原合同 第十五章 越权交易 （三）托管人对管理人投资运作的监督 中
（1）本计划的投资范围：
本计划投资于以下资产：
1）固定收益类：
① 现金、银行存款、货币市场基金；
② 全国银行间债券市场、证券交易所市场上市交易的标准化债券，具体包括：国债、中央银行票据、地方政府债、同业存单、大额存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、二级资本债）、企业债券、公司债券（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、可转债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、项目收益债、债券逆回购；
③ 银行理财产品。
2）权益类：国内证券交易所发行上市的股票、港股通股票、存托凭证；
3）期货和衍生品类：在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心等经国务院同意设立的期货交易场所上市交易的商品或金融期货合约、期权合约，在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等经国务院同意设立的证券交易场所上市交易的股票期权合约；
4）公募证券投资基金（含公募基础设施证券投资基金）、资产管理产品（包括、证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案且有托管人托管的私募证券投资基金、信托计划）；
5）债券正回购。
修改为：
本计划投资于以下资产：
1）固定收益类：
① 现金、银行存款、货币市场基金；
② 全国银行间债券市场、证券交易所市场上市交易的标准化债券，具体包括：国债、中央银行票据、地方政府债、同业存单、大额存单、各类金融债（含次级债、混合资本债、二级资本债）、企业债券、公司债券（含公开发行公司债和非公开发行公司债）、可转债、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、项目收益债、债券逆回购；
2）权益类：国内证券交易所发行上市的股票、港股通股票、存托凭证；
3）期货和衍生品类：在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、广州期货交易所、上海国际能源交易中心等经国务院同意设立的期货交易场所上市交易的商品或金融期货合约、期权合约，在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所等经国务院同意设立的证券交易场所上市交易的股票期权合约；
4）公募证券投资基金（含公募基础设施证券投资基金）、资产管理产品（包括、证券公司、基金管理公司、期货公司及前述机构依法设立的从事私募资产管理业务的子公司发行的资产管理计划、经中国证券投资基金业协会备案且有托管人托管的私募证券投资基金）；
5）参与债券回购、融资融券。
（2）本计划的投资限制：
……
本资产管理计划属于固定收益类资产管理计划，在存续期间，为规避特定风险，经全体投资者同意后，投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产80%。出现上述情形时，管理人应向托管人提供有关证明材料，托管人根据管理人出具的通知进行监督。
在本计划到期日前15个交易日内，因计划财产变现需要，本计划财产的投资比例限制可以不符合上述计划配置比例规定。
因证券市场波动、上市公司合并、计划规模变动等管理人之外的因素致使本计划不符合本合同约定的投资比例的，管理人应当在合理期限内调整完毕。
……
修改为：
（2）本计划的投资限制：
……
本资产管理计划属于固定收益类资产管理计划，在存续期间，为规避特定风险，经全体投资者同意后，投资于对应类别资产的比例可以低于计划总资产80%，但不得持续6个月低于计划总资产80%。出现上述情形时，管理人应向托管人提供有关证明材料，托管人根据管理人出具的通知进行监督。
因证券市场波动、上市公司合并、计划规模变动等管理人之外的因素致使本计划不符合本合同约定的投资比例的，管理人应当在合理期限内调整完毕。
……
原合同 第十六章 资产管理计划财产的估值和会计核算 中
8、估值方法 中新增：
（8）融资买入、融券卖出的证券以估值日证券交易所挂牌的该证券收盘价估值，该日无估值的，以最近一日收盘价计算，并按商定利率逐日计提应付利息。
原第（8）及以后条款序号依次顺延。
本计划补充协议一于2024年1月9日生效，于2024年1月10日向监管机构备案，于2024年1月10日通过了监管机构备案。
特此公告！
管理人：上海东亚期货有限公司
2024年1月10日
