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郑商所 |
大商所 |
上期所 |
| 一般和临近 |
TA/ME/PM/WS/FG/RS/RM/RI区分一般、临近月份
一般月份——合约挂牌至交割月前一个月第一个交易日之前
临近交割月——交割月前一个月和交割月份 |
所有合约区分一般、临近月份
一般月份——自合约上市之日起至交割月份前第一个月第九个交易日
临近交割月——交割月份前第一个月第十个交易日至交割月份 |
所有合约区分一般、临近月份，FU特殊
除FU外：
一般月份——合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日
临近交割月——交割月前第一月和交割月份
FU：
一般月份——合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日
临近交割月——交割月前第二月和交割月前第一月 |
| 申请时间 |
套期保值合约交割月前一个月的第15个交易日之前提出（不含该交易日）
TA/ME/PM/WS/FG/RS/RM/RI：
一般月份——合约交割月前二个月的第20个日历日之前的交易日提出
临近交割月——合约交割月前二个月的第1至第20个日历日之间的交易日 |
一般月份——交割月份前第二月的最后一个交易日之前提出
临近交割月——交割月份前第一个月的最后交易日之前提出 |
一般月份——交割月前第二月的最后一个交易日之前提出
临近交割月——交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出
FU：
一般月份——交割月前第三月的最后一个交易日之前提出
临近交割月——交割月前第四月的第一个交易日至交割月前第二月的最后一个交易日之间提出 |
| 套保建仓截止期限 |
最迟至套期保值合约交割月前一个月份最后一个交易日 |
新办法取消了建仓期限的规定
注意：
对于只申请了一般月份套保额度的客户，如果想要在临近交割月获得自动转化的套保额度，需要在进入临近交割月（交割月份前第一个月第十个交易日）之前建好套保仓，否则一般月份套保额度无法自动转化成临近交割月套保额度 |
该套期保值所涉合约最后交易日前第三个交易日收市前 |
| 关于额度的使用 |
自交割月第1个交易日起（含该日）不得重复使用 |
合约运行期内可以重复使用
注意：
1、大连资格认定通过的客户可以在投机限仓范围内自主下套保单，投机+套保持仓总和不超过投机限仓
2、超额套保额度通过以后持仓综合不超过投机限仓+超额套保额度
3、套保额度可在任一会员单位使用 |
除FU外自交割月份第一交易日起不得重复使用
燃料油自交割月前第一月第一交易日起不得重复使用 |
| 套保额度到临近交割月的转化 |
除PTA之外，其他品种进入临近交割月一般月份套保额度按MIN[一般月套保持仓，投机限仓]自动转化成临近交割月套保额度 |
进入临近交割月后一般月份套保额度按MIN[一般月套保持仓，投机限仓]自动转化成临近交割月套保额度 |
进入临近交割月后一般月份套保额度按MIN[一般月套保持仓，投机限仓]自动转化成临近交割月套保额度 |
| 套保持仓的确认 |
获批套期保值持仓额度的会员和客户，可通过交易指令直接建立套期保值持仓，也可通过对历史投机持仓确认的方式建立套期保值持仓 |
1、已有该合约持仓交易所不会将其自动转为套保仓，该合约要先平仓，再建立相应的套保仓。
2、交易端下单时选择“套保”。
3、在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易额度 |
1、已有该合约持仓交易所不会将其自动转为套保仓，该合约要先平仓，再建立相应的套保仓。
2、交易端下单时选择“套保”。
3、在规定期限内未建仓的，视为自动放弃套期保值交易额度 |
